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INTESA SANPAOLO SUPERA LO STRESS TEST EUROPEO


Torino, Milano, 23 luglio 2010

• Intesa Sanpaolo ha partecipato allo stress test europeo 2010 coordinato dal Comitato europeo dei supervisori bancari (Committee of European Banking Supervisors, CEBS), con la collaborazione della Banca centrale europea (BCE) e sotto la supervisione della Banca d’Italia.

• Intesa Sanpaolo riconosce e prende atto dei risultati dello stress test europeo.

• Questo stress test integra le procedure di gestione e controllo dei rischi e le prove di stress condotte periodicamente da Intesa Sanpaolo nell’ambito delle disposizioni regolamentari contenute nel secondo pilastro di Basilea 2, nella Direttiva CRD1 e nella disciplina prudenziale
nazionale della Banca d’Italia.

• L’esercizio è stato condotto adottando gli scenari, la metodologia e le ipotesi fornite dal CEBS (si veda il rapporto contenente i risultati aggregati pubblicato sul sito del CEBS2). Qualora si verificasse lo shock ipotizzato nello scenario avverso, il Tier 1 ratio stimato (su base consolidata) sarebbe pari all’ 8,8 per cento nel 2011, rispetto all’ 8,3 per cento di fine 2009. Lo scenario aggiuntivo riguardante il rischio sovrano avrebbe un ulteriore impatto di 0,6 punti percentuali sul Tier 1 ratio stimato, portandolo all’ 8,2 per cento alla fine del 2011, rispetto al minimo regolamentare del 4 per cento.

• I risultati dello stress test determinano un buffer di 8.500 milioni di euro di capitale Tier 1 rispetto alla soglia del 6 per cento concordata esclusivamente per le finalità di questo esercizio. Tale soglia non deve in alcun modo essere interpretata come un minimo regolamentare (il minimo regolamentare per il Tier 1 ratio è fissato al 4 per cento), né come livello target di capitale che riflette il profilo di rischio della banca, determinato come risultato del processo di controllo prudenziale nell’ambito del secondo pilastro della CRD.

• Intesa Sanpaolo ha discusso in modo rigoroso i risultati dell’esercizio di stress con la Banca d’Italia.

• Giacché lo stress test è stato condotto sulla base di un numero di ipotesi semplificatrici (tra cui l’invarianza delle poste di bilancio), l’informazione relativa allo scenario benchmark è pubblicata solo per fini comparativi e non deve in alcun modo essere utilizzata per scopi di previsione.

• Nell’interpretazione dei risultati dell’esercizio, è fondamentale differenziare i risultati ottenuti sotto i diversi scenari, che sono stati sviluppati esclusivamente per le finalità dell’esercizio europeo. I risultati dello scenario avverso non devono essere considerati come rappresentativi
della situazione attuale o come possibili fabbisogni di capitale. Uno stress test non fornisce previsioni dei risultati attesi, poiché gli scenari avversi sono disegnati come scenari "what-if" che includono eventi plausibili ma estremi, dunque con una bassa probabilità di realizzazione.
L’impatto degli scenari di stress può dare origine a esiti differenti a seconda delle specifiche caratteristiche di ciascuna istituzione.

_________________________
1 Direttiva EC/2006/48 – Capital Requirements Directive (CRD)
2 http://stress-test.c-ebs.org/results.htm



Informazioni di background
L’obiettivo dello stress test europeo 2010, condotto su mandato del Consiglio europeo dei Ministri delle finanze (Ecofin) e coordinato dal CEBS in collaborazione con la BCE, le autorità di supervisione nazionali e la Commissione europea, è quello di valutare la resilienza complessiva
del settore bancario europeo e la capacità delle banche di assorbire ulteriori possibili shock ai rischi di credito e di mercato, incluso il rischio sovrano.

L’esercizio è stato condotto su base individuale su un campione di 91 banche dell’Unione europea facenti parte di 20 stati membri, rappresentativo di almeno il 50 per cento del settore bancario nazionale, in termini di totale attivo consolidato, in ciascuno dei 27 stati membri, e utilizzando scenari macroeconomici (di base e avverso) per il 2010 e il 2011 sviluppati in stretta collaborazione con la BCE e la Commissione europea.

Ulteriori informazioni sugli scenari, la metodologia, i risultati aggregati e individuali sono disponibili sul sito del CEBS3 e su quello della Banca d’Italia4.

_________________________
3 http://stress-test.c-ebs.org/results.htm
4 http://www.bancaditalia.it/vigilanza/stress_test

 

Investor Relations
+39.02.87943180
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Media Relations
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Schema per la pubblicazione dei risultati dello stress test europeo




Gruppo bancario: INTESA SANPAOLO

   
Situazione effettiva
Al 31 dicembre 2009   

milioni di euro

 
Patrimonio di base (Tier 1)    

30.205

Patrimonio di vigilanza  

 

42.754

Attività ponderate per il rischio  

361.750

Risultato economico prima degli accantonamenti (dedotti i costi operativi)  

8.021

Accantonamenti e rettifiche a fronte di perdite sulle attività finanziarie nel portafoglio creditizio (banking book)  

-3.941

Tasso di perdita annuo sulle esposizioni verso imprese non finanziarie (%)1  

1,05%

Tasso di perdita annuo sulle esposizioni al dettaglio (%)1  

0,97%

Coefficiente relativo al patrimonio di base (Tier 1 ratio) (%)  

8,3%


   
Risultati degli stress test nei diversi scenari
Gli stress test sono stati condotti adottando una serie di ipotesi semplificatrici comuni (ad esempio, invarianza delle poste di bilancio e trattamento uniforme delle esposizioni verso cartolarizzazioni). Pertanto, le informazioni relative allo scenario di riferimento (benchmark) sono fornite esclusivamente a fini comparativi. Né lo scenario di riferimento né quello avverso devono in alcun modo essere interpretati come una previsione.
 
Scenario di riferimento (benchmark) al 31 dicembre 20112    

milioni di euro  

 
Patrimonio di base (Tier 1) post scenario di riferimento  

33.934

Patrimonio di vigilanza post scenario di riferimento  

43.550

Attività ponderate per il rischio post scenario di riferimento  

345.167

Coefficiente relativo al patrimonio di base (Tier 1 ratio) post scenario di riferimento (%)  

9,8%

     
Scenario avverso al 31 dicembre 20112    

milioni di euro

 
Patrimonio di base (Tier 1) post scenario avverso  

33.326

Patrimonio di vigilanza post scenario avverso  

42.782

Attività ponderate per il rischio post scenario avverso  

377.451

Risultato economico cumulato su due anni prima degli accantonamenti (dedotti i costi operativi) post scenario avverso2  

17.782

Accantonamenti e rettifiche a fronte di perdite sulle attività finanziarie nel portafoglio creditizio (banking book) cumulati su due anni post scenario avverso2  

-10.865

Perdite sul portafoglio di negoziazione (trading book) cumulate su due anni post scenario avverso2  

-586

Tasso di perdita cumulato su due anni sulle esposizioni verso imprese non finanziarie post scenario avverso (%)1, 2  

2,81%

Tasso di perdita cumulato su due anni sulle esposizioni al dettaglio post scenario avverso (%)1, 2    

2,34%

Coefficiente relativo al patrimonio di base (Tier 1 ratio) post scenario avverso (%)  

8,8%

     
Scenario avverso con aumento del rischio sovrano al 31 dicembre 2011   

milioni di euro

 
Accantonamenti e rettifiche aggiuntive sul portafoglio creditizio (banking book) post aumento del rischio sovrano2  

-928

Perdite aggiuntive sulle esposizioni verso debitori sovrani nel portafoglio di negoziazione (trading book) post aumento del rischio sovrano2  

-1.915

Tasso di perdita cumulato su due anni sulle esposizioni verso imprese non finanziarie post scenario avverso e aumento del rischio sovrano (%)1, 2, 3  

3,09%

Tasso di perdita cumulato su due anni sulle esposizioni al dettaglio post scenario avverso e aumento del rischio sovrano (%)1, 2, 3  

2,56%

Coefficiente relativo al patrimonio di base (Tier 1 ratio) post scenario avverso e aumento del rischio sovrano (%)  

8,2%

Capitale aggiuntivo necessario per raggiungere un coefficiente relativo al patrimonio di base (Tier 1 ratio) del 6% alla fine del 2011 post scenario avverso e aumento del rischio sovrano  

 - 

     
1. Accantonamenti e rettifiche in % delle esposizioni verso imprese e al dettaglio nei portafogli contabili crediti (loans and receivables), attività detenute fino a scadenza (HTM, Held To Maturity), attività disponibili per la vendita (AFS, Available For Sale).    
2. Cumulato per il 2010 e il 2011.    
3. Sulla base delle perdite stimate nello scenario avverso con aumento del rischio sovrano.    
Esposizioni verso debitori sovrani (amministrazioni pubbliche) 
Esposizioni del gruppo bancario su base consolidata   
Ammontari in milioni di euro     
 


Gruppo bancario

INTESA SANPAOLO

Data di riferimento

31 marzo 2010



  Esposizione lorda di cui
Portafoglio creditizio
(banking book)
di cui:
Portafoglio di negoziazione
(trading book)
Esposizione netta
Austria 57 6 51 50
Belgio 74 34 40 40
Bulgaria        
Cipro        
Repubblica Ceca        
Danimarca        
Estonia        
Finlandia        
Francia 434 45 389 434
Germania 529 335 194 380
Grecia 828 536 292 828
Ungheria 718 596 122 703
Islanda        
Irlanda 156 156 0 156
Italia 63,681 41,121 22,560 63,543
Lettonia        
Liechtenstein        
Lituania        
Lussemburgo 44 44 0 44
Malta        
Paesi Bassi 3 3 0 3
Norvegia        
Polonia        
Portogallo 25 25 0 25
Romania        
Slovacchia 3,038 2,956 82 3,038
Slovenia 177 177 0 177
Spagna 556 546 10 556
Svezia        
Regno Unito 1,080 0 1,080 1,069
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