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INTESA SANPAOLO: 2013 EU-WIDE TRANSPARENCY EXERCISE

 

Torino, Milano, 16 dicembre 2013 - Intesa Sanpaolo prende atto degli annunci effettuati oggi dall’Autorità Bancaria Europea e dalla Banca d’Italia in merito alle informazioni del 2013 EU-wide Transparency Exercise e all’adempimento della decisione del Consiglio delle Autorità di Vigilanza dell’EBA.


Informazioni di background sul 2013 EU-wide Transparency Exercise

A maggio 2013, l’EBA ha variato la tempistica del prossimo stress test europeo al fine di condurre l’esercizio nel 2014 dopo il completamento delle verifiche della qualità degli attivi. Tuttavia, per assicurare trasparenza e comparabilità negli anni, il Consiglio delle Autorità di Vigilanza dell’EBA ha deciso di rendere pubblica nella seconda parte del 2013 un’adeguata informativa sulle esposizioni effettive del settore bancario europeo. Nell’incontro tenutosi lo scorso ottobre, il Consiglio ha definito metodologia e ambito dell’esercizio di trasparenza da condurre in novembre/dicembre 2013 al fine di assicurare al mercato un livello di informazione sufficiente e adeguato.

L’esercizio ha interessato 64 banche e ciascuna banca ha predisposto la seguente informativa da rendere pubblica:

I. Composizione del capitale1

II. Composizione delle attività ponderate per il rischio (RWA) per tipo di rischio2

III. Esposizioni ai rischi sovrani (governi centrali, regionali e locali) nell’Area Economica Europea - EEA3 (esposizioni dirette e indirette per intervalli di scadenza e per Paese)

IV. Esposizioni al rischio di credito (defaulted e non-defaulted) e RWA per Paese, suddivise per Istituzioni, Commercial RE, Retail e Corporate4; riportate per approccio regolamentare (A-IRB, F-IRB, STA)

V. Loan to Value (LTV) per portafoglio, rettifiche di valore e accantonamenti

VI. Esposizioni al rischio di mercato e esposizioni in cartolarizzazioni

Le banche hanno inoltre fornito parametri di rischio (tassi di default, tassi di perdita, LGD, PDs) per esposizione Paese con suddivisioni per Istituzioni, Commercial RE, Retail e Corporate (esposizioni riportate per approccio regolamentare). Questi dati non vengono resi pubblici per singola banca.
 

 

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______________________
1 Attuale definizione di capitale con l’aggiunta delle informazioni previste nella raccomandazione EBA in tema di conservazione del capitale.
2 Rischio di credito, rischio di mercato, cartolarizzazioni, altro rischio di credito, rischio operativo, transitional floors e altri.
3 Per il Recap, sono stati considerati solo i rischi sovrani dell’EEA poiché lo scopo era quello di calcolare il buffer relativo al rischio sovrano.
4 L’esatta suddivisione è la seguente: Governo Centrale, Istituzioni, Corporates, Retail (di cui SMEs, garantite da proprietà immobiliari, revolving e altre), Equity, Cartolarizzazioni e altre attività.

 

 

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